Главные советы для эффективного анализа кривой доходности

Главные советы для эффективного анализа кривой доходности

Есть несколько различных способов подойти к анализу кривой доходности. Один из них — изучение текущей формы и уровня кривой доходности. Другой — рассмотреть закономерность, которой следовали кривые доходности в прошлом. Типичные временные рамки, которые анализируют аналитики, включают периоды от трех месяцев до 30 лет. В целом, цель состоит в том, чтобы использовать эти методы для сравнения между различными нотами на кривой, чтобы определить самый выгодный план действий.

Одним из способов подхода к анализу кривой доходности является сравнение различных видов облигаций. Общие вариации включают различные эмитенты и различное качество, определяемые рейтингами облигаций. Изучение различных типов эмитентов, таких как корпорации и правительства, также может быть полезным.

Другим методом анализа кривой доходности является использование модели теории ожиданий. Этот метод использует долгосрочные процентные ставки для оценки краткосрочных доходов. Теория состоит в том, что долгосрочная скорость будет конечным результатом нескольких изменений вдоль кривой доходности. Это может быть полезным методом для инвесторов, которые хотят использовать кривую доходности для максимизации отдачи в краткосрочной перспективе.

Если кривая наклоняется вверх, потенциально выгодная форма анализа кривой доходности — это покупать заметку с более длительным сроком, чем это было необходимо, и обналичивать ее до погашения. Цель этого метода — уловить более высокую процентную ставку. Это, по сути, процесс отслеживания кривой, оценки, когда она находится на пике, и продажи, когда она начинает снижаться. Лучше всего использовать анализ прошлых моделей кривой, чтобы предвидеть лучшую дату продажи.

Другим методом анализа кривой доходности является изучение разброса между различными нотами. Изучив разницу в процентах между двумя инвестициями, легче определить, какой вариант лучше всего. Способ заключается в определении того, является ли распространение между ними типичным, или если одна сторона демонстрирует измеримое преимущество.

Какой метод анализа кривой доходности следует использовать, зависит от цели инвестора. Это, прежде всего, процесс принятия решения о том, что инвестиции будут краткосрочными или долгосрочными. Процесс анализа также может выявить, какой срок инвестиций является наилучшим. Поэтому иногда полезно использовать несколько типов анализа для изучения кривой доходности.

Leave a reply

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *